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2019년 09월 23일 13시 50분 KST

10억 중 5억 날렸다. 하나은행 DLF 첫 만기 손실률 46.4% 확정

지난해 9월 판매한 상품이다.

champc via Getty Images
Abstract financial bar chart with red downtrend line graph on black color background

우리은행에 이어 케이이비(KEB)하나은행도 주요국 금리 연계 파생결합상품(DLF)의 첫 만기가 25일로 다가옴에 따라 지난 20일 원금 손실률이 46.4%로 확정됐다. 잠시 반등했던 주요국 금리가 다시 하향 움직임을 보여, 만기가 가까운 투자자들의 불안감도 커지는 추세다. ‘사기판매’, ‘불완전판매’ 등 피해를 주장하는 우리·하나은행 투자자 일부는 25일 첫 손해배상 소송에 나선다. 앞서 검찰도 DLF 관련 형사 고발에 따라 최근 고발인 조사를 진행했다.

22일 하나은행은 지난해 9월에 판매한 ‘메리츠금리연계AC형리자드전문사모증권투자신탁’ 상품이 46.4%의 손실을 내고 25일 만기를 맞는다고 밝혔다. 이 상품은 지난해 9월 연 3.3% 금리 쿠폰 수익률을 제공하는 것을 전제로 18억원 상당이 10건 판매됐다. 하지만 중도 환매 등으로 25일 만기 환매되는 실제 규모는 6건, 투자원금 10억원 상당이다. 중도 환매자의 원금손실액은 제쳐놓더라도, 만기 환매자들은 투자원금 10억원 가운데 5억 가까이를 날리게 된다. 이번 상품은 미국 달러화 시장에서 3개월 리보금리와 5년 금리를, 영국 파운드화 시장에서 6개월 리보금리와 7년 금리를 교환하는 이자율 스와프(CMS) 금리 연계 파생결합상품이다. 애초 기초자산이 되는 두 가지 금리가 최초 기준가격(금리)의 일정수준(배리어)을 웃돌면 투자원금이 보존되지만, 만기 시점에 한 가지라도 일정 수준을 밑돌면 원금 손실이 난다. 수익 쿠폰금리는 원금 손실 여부와 무관하게 지급된다. 앞서 미국 시엠에스 5년물과 영국 시엠에스 7년물 최초기준 가격 금리는 이 상품 판매 당시 각각 3.0%와 1.5%를 웃돌았다. 하지만 최종기준 가격 확정일인 지난 20일 최종기준 가격 금리는 각각 1.586%와 0.776%로 50%가량 떨어져서 배리어 60%를 밑돌았다. 결국 쿠폰금리 수익률을 반영했을 때 손실률은 46.4%로 확정됐다.

오는 24·26일엔 우리은행 독일 국채금리 연계 DLF도 130여건, 240억원 상당의 만기가 돌아온다. 지난 19일 독일 상품의 첫 만기가 돌아왔을 땐 금리 반등세로 손실률이 60% 선이었는데, 다시 금리가 내림세라서 손실률은 그때보다 더 커질 수 있다.

한편 금융소비자원은 법무법인 로고스와 손잡고 오는 25일 우리·하나은행 DLF 개인투자자 2명과 법인 두 곳을 원고로 한 공동소송을 제기한다. 앞서 은행들을 검찰에 형사 고발한 금융정의연대도 지난 19일 사건이 배당된 서울남부지검에서 고발인 조사를 받았다고 밝혔다.

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